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瑞士苏黎世联邦理工学院杨晨博士后来校讲学
时间:2018-05-04作者:来源:中国金融研究院

本网讯(通讯员 袁慧兰)5月2日,瑞士苏黎世联邦理工学院博士后杨晨应邀来威尼斯赌场作了题为“Inventory Management for High-Frequency Trading with Imperfect Competition”的学术讲座。

杨晨博士从库存管理、信息不对称和竞争三个角度出发,阐述了高频交易发展的历史及相关操作模式,并介绍了在此基础上构建的单个高频交易者的离散时间模型。该模型主要涉及噪声交易者、高频交易者和做市商三个主体,不同主体间交易目标有所差异,通过三者间的约束与均衡,利用动态规划原理最终得出模型的解。随后,他又介绍了该模型的扩展,例如引入税收影响、用多个高频交易者代替单个高频交易者等。

杨晨博士毕业于新加坡国立大学数学系,现于瑞士苏黎世联邦理工学院数学系进行博士后研究工作。目前研究领域为非完全市场下的最优投资与消费、对冲,以及市场微观结构,曾在The Review of Financial Studies,International Review of Economics & Finance 等国际期刊发表论文数篇。

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